C++: OUCH кодеры

Лабораторная работа по курсу C++, ИТМО

Новый протокол!

В примере на лекции мы познакомились с протоколом BOE, используемом преимущественно на торговых площадках, принадлежащих бирже CBOE. В этом задании вам предлагается познакомиться с ещё одним протоколом - OUCH, используемом более широко (в разных вариациях), однако мы сосредоточимся на его варианте, используемом на площадках Nasdaq Nordic (INET), объединяюищх скандинавские биржи.

Кодирование сообщения EnterOrder

Идея

Полностью аналогично рассмотренному на лекции примеру, здесь мы будем кодировать сообщение для посылки нового заказа на биржу. Основные данные, отправляемые в заказе - те же. Устройство протокола тоже похоже на BOE.

Существенное отличие: числа кодируются в big endian формате.

Задача

Требуется реализовать кодировщик сообщения EnterOrder (см. protocol specifications) имеющий следующий интерфейс:

enum class Side {
    Buy,
    Sell
};

enum class OrdType {
    Market,
    Limit
};

enum class TimeInForce {
    Day,
    IOC
};

enum class Capacity {
    Agency,
    Principal,
    RisklessPrincipal
};

std::vector<unsigned char> create_enter_order_request(
  const std::string & cl_ord_id,
  Side side,
  double volume,
  double price,
  const std::string & symbol,
  OrdType ord_type,
  TimeInForce time_in_force,
  Capacity capacity,
  const std::string & firm,
  const std::string & user
);

Использование полей:

• cl_ord_id -> Order Token
• side -> Buy/Sell indicator (Buy -> 'B', Sell -> 'S')
• volume -> Quantity
• price -> Price
• symbol -> Order Book (числовой идентификатор инструмента закодирован в symbol как десятичное число)
• ord_type -> неявно кодируется в поле Price: Limit -> Price = price или Market -> Price = 0x7FFFFFFF.
• time_in_force -> Time In Force (Day -> '0', IOC -> '3')
• capacity -> Capacity (Agency -> '1', Principal -> '2', RisklessPrincipal -> '7')
• firm -> Firm
• user -> User

Кодирование сообщения ReplaceOrder

Идея

Сообщение используется чтобы атомарно сделать два действия:

• удалить заказ
• разместить новый заказ на тот же инструмент

Не все параметры заказа можно менять, а изменение объёма делается немного хитро, но в целом идея простая. Обычно это делают, когда обстоятельства меняются, но не настолько, чтобы совсем закрыть заказ на некоторый инструмент (например, лишь поменять цену).

Сообщение в целом является упрощённой версией EnterOrder, с небольшими нюансами.

Задача

Требуется реализовать кодировщик сообщения ReplaceOrder (см. protocol specifications) имеющий следующий интерфейс:

std::vector<unsigned char> create_replace_order_request(
  const std::string & old_cl_ord_id,
  const std::string & new_cl_ord_id,
  double total_volume,
  double price,
  TimeInForce time_in_force,
  const std::string & user
);

Использование полей:

• old_cl_ord_id -> Order Token
• new_cl_ord_id -> Order Token
• total_volume -> Quantity
• price -> Price
• time_in_force -> Time In Force (Day -> '0', IOC -> '3')
• user -> User